自相关问题的修正 - Stata专版 - 经管之家

› 论坛 › 计量经济学与统计论坛五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版

自相关问题的修正

鱼翔浅底fdd

5608

3

收藏 2012-05-16

你好，我用Stata软件已经验证存在自相关问题，请问应该怎么修正，急求各位大神相助~~~

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-5-16 16:01:09

如果是eviews的话则是用广义差分法~ 引入AR(1),AR(2),......,AR(p)

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-16 16:01:35

什么模型面板？时间序列？or截面

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-5-16 16:09:12

时间序列回归，自相关是很难处理的问题，修正的前提是模型正确合适，可模型正确有时候很难判断，影响因素不好确定，数据也不一定支持。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群