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2013-04-12
做的是时间序列的多元回归模型,一个被解释变量和6个解释变量,都是一阶单整,不是VAR、VEC模型,只是单纯想探讨模型是否具有长期的关系,单元回归模型用的是两部EG法,但是多元的不能用Johansen,所以做出Johansen检验结果之后发现,结果显示具有三个协整关系,出来的方程如下,所以这是说明什么意思呢?我该怎么解释这个结果呢?求助各位大神...
3 Cointegrating Equation(s):                             Log likelihood        -991.9800                                       
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)                               
Y                               LE1                      LE2                      LE3                    CO2
1.000000         0.000000         0.000000        -4727.179         1853.769
                         (2939.27)         (313.272)
0.000000         1.000000         0.000000         1317.270        -495.6707
                         (792.252)         (84.4394)
0.000000         0.000000         1.000000        -349.8273         136.1918
                         (214.782)         (22.8918)
                               
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)                               
D(Y)                -0.672210         1.599063         15.08178       
                 (0.21098)         (1.10469)         (6.43092)       
D(LE1)        -0.001213         0.008193         0.046533       
                 (0.00533)         (0.02792)         (0.16254)       
D(LE2)         0.004239        -0.003738        -0.072165       
                 (0.00200)         (0.01045)         (0.06086)       
D(LE3)        -0.000759        -0.007774        -0.018038       
                 (0.00123)         (0.00646)         (0.03760)       
D(CO2)         0.001226        -0.032306        -0.136335       
                 (0.00184)         (0.00964)         (0.05612)       
D(LA2)         0.000227        -0.001071        -0.007055       
                  (7.7E-05)         (0.00040)         (0.00234)       
D(LA3)        -0.000440         0.003869         0.020266       
                 (0.00030)         (0.00156)         (0.00908)       


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2013-4-12 19:45:31
本人认为该结果表明三变量之间在5%的显著水平上不存在一个协整方程,即不存在一个具有一定说服力的协整方程
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