Johansen方程里的正负是什么意思？

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收藏 2012-08-26

如果我的Johansen协整检验得到的方程是：
V = - 2.897 EX + 1.562 P

那么意思是不是说：
V 和EX之间存在negative的协整关系，即EX增大，V减小？
反之，V和P之间是positive的协整关系，即P增大，V增大？

我没学过计量经济学，但论文涉及到，由于时间关系，没法仔细研究相关书本，所以问题可能其实挺小白的~~
还希望有明白的朋友解答一下~~~ 谢谢了~~~~~~~~~

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nuomin

2012-8-26 09:34:28

解释成反向关系更好些。不过你还得做VEC，这个只是检验，真正的方程还没建立呢

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dimalin

2012-8-27 00:08:34

nuomin 发表于 2012-8-26 09:34
解释成反向关系更好些。不过你还得做VEC，这个只是检验，真正的方程还没建立呢

哦~谢谢~

不过我不太明白“反向关系”是什么意思? 能举个例子么？谢谢啦~~~~

关于VEC我再研究下，我之前看到说，他是检验变量是否存在短期关系的。我觉得其他文章里一般将他用来补充说明协整检验的。

其实我是学marketing的。。。可论文被我自己写的偏向international business。。。所以这方面我不是很懂，而且时间也有些来不及，所以我想说就简单一点的写一下这部分。当然，如果你认为最好还是再把VEC做了，那样才更完整，也请告诉我。谢谢啦~~~~

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nuomin

2012-8-29 17:17:44

说反向关系是因为你这个三个变量之间你还没有做granger因果检验，所以还没有确定因和果，只能说明在长期关系上呈现出负数系数。VEC模型是不能省的，不做不完全。最后的长期关系你要用VEC进行选择的。

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dimalin

2012-8-30 20:26:11

nuomin 发表于 2012-8-29 17:17
说反向关系是因为你这个三个变量之间你还没有做granger因果检验，所以还没有确定因和果，只能说明在长期关系 ...

谢谢！
可我有个疑问，就是协整检验既然方程已经有了，那说明已经确定了因变量和自变量，那长期关系不是自然是有因变量引起的么？
因为我怎么想，所以我把grange的因果检验放在了协整之前。这样可以么？我看大部分文章里都是吧grange检验凡在后面作补充说明的。但是我觉得因为协整方程里有因变量自变量，好像已经有个因果关系了，所以把因果检验放前面似乎更合逻辑。不知道我这么认为是否正确？

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nuomin

2012-8-30 21:42:43

这个还是和你的导师商量吧，如果导师说可以过，就按你的理解来；如果导师说不行，就按教科书的来。我觉得这样比较妥当些。

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