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8088 1
2013-04-15
为什么在计算马氏距离过程中,要求总体样本数大于样本的维数,否则得到的总体样本协方差矩阵Σ逆矩阵不存在?

求协方差矩阵不是D(X)=E(X-EX)(X-EX)'?
该公式也没有要求观测值数n必须大于变量数P,否则就没有逆矩阵?
二维码

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2013-4-16 12:31:26
rank(X'X)<=Min(n,p)<=n  若 < p,这样X'X成了将秩矩阵,不可逆
还怎么求逆矩阵,只能求广义逆矩阵了——最小二乘解就不唯一了;
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