求Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochas - 经管之家

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求Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochas

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收藏 2013-04-16

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【作者(必填)】

Gurdip Bakshi,
Charles Cao,
Zhiwu Chen

【文题(必填)】Option Pricing and Hedging Performance Under Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates
【年份(必填)】Handbook of Quantitative Finance and Risk Management
2010, pp 547-574

【全文链接或数据库名称(选填)】http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-77117-5_37

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2013-4-16 16:54:02

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