stata能用bootstrap仿真模拟估计var模型LR统计量吗

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收藏 2013-04-17

想请教下连老师：
最近在学习bootstrap,看到有些文章利用bootstrap仿真模拟对变量因果关系进行再检验,他们都用matlab或R做的，这些软件都不熟悉，想用stata软件编程，比如利用一个2变量的var(2)模型，检验一个变量对另一个变量的因果关系，运用bootstrap模拟1000次，得到似然比统计量LR,不知道程序怎么编写的。总得得不到正确的结果，不知道什么原因，请指教

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arlionn

2013-4-18 09:47:54

有没有描述细节的参考文献？
你编写的代码可以贴一段出来，以便提出修改意见。

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lichen8083

2013-4-18 13:17:30

连老师好，非常感谢您的回复，由于我不知道怎么把参考文献全文和程序贴上去，我只好通过邮件把参考的文献、数据和程序都发给你。期待您的解答，困扰我两周了

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lichen8083

2013-4-22 14:30:37

这个大家有会的吗，我发邮件给连老师，都没反应
这个参考文献在期刊网上cnki有很多的：搜索“bootstrap 仿真模拟”
如：我国财政与经济增长关系：基于Bootstrap仿真方法的实证检验

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lichen8083

2013-4-22 14:31:29

什么是残差的的交叉积矩阵啊，就是协方差矩阵吗？

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arlionn

2013-4-22 21:40:56

按照那个参考文献中的描述，是可以编写出程序的，但我最近太忙，实在无法抽出时间帮你弄。你看一下 stata 学术论文中 xtthres.ado 命令的原始文件。这个程序在估计 Panel Threshold model 时，也是采用针对残差抽样的方法进行的。

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