Implied Volatility Smirks 是什么意思？ - 经管之家

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Implied Volatility Smirks 是什么意思？

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收藏 2013-04-17

请问Implied Volatility Smirks是什么意思？

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2013-4-19 11:34:46

就是implied volatility smile, 根据BS公式，in and out of the money 的options的volatiliy会高于at the money的options的，所以在implied volatility和strike price的坐标系中会出现‘微笑’ 样的图形（如图）

附件列表

150px-Volatility_smile.svg.png

原图尺寸 2.63 KB

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2013-4-19 23:04:08

xiexie

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