悬赏 200 个论坛币 未解决
各位大神好,我目前准备做SABR model的calibration,我在bloomberg上面找到了利率期权cap的数据,但是上面的ATM的数据给出的implied volatility和strike是不能用于calibration的,因为ATM cap的strike是forward swap rate,并不是我想要的。所以请教各位大神,怎么striping出ATM caplet的strike price?也就是等于forward LIBOR rate的strike price?