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3201 2
2015-07-16
悬赏 200 个论坛币 未解决
各位大神好,我目前准备做SABR model的calibration,我在bloomberg上面找到了利率期权cap的数据,但是上面的ATM的数据给出的implied volatility和strike是不能用于calibration的,因为ATM cap的strike是forward swap rate,并不是我想要的。所以请教各位大神,怎么striping出ATM caplet的strike price?也就是等于forward LIBOR rate的strike price?
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2015-7-19 00:20:30
应该就是等于对应期间的forward Libor。

strip的方法最普遍的应该就是term structure的bootstrapping了。白话来说,就是一层一层剥开来。
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2016-11-17 03:16:16
哇,二位大神还能看到我的回复吗?
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