全部版块 我的主页
› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › MATLAB等数学软件专版
如何使用MATLAB计算期权的Implied Volatility
AKBINGO
3332 1
2015-11-14
如果不使用blsimpv函数，使用Black-Scholes模型估算。。。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
G3]Z[Bin
2016-9-18 10:47:14
blsimpv 用的就是black-scholes 模型，你可以用 edit blsimpv 看到内部逻辑
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群