如何使用MATLAB计算期权的Implied Volatility - 经管之家

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如何使用MATLAB计算期权的Implied Volatility

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收藏 2015-11-14

如果不使用blsimpv函数，使用Black-Scholes模型估算。。。

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2016-9-18 10:47:14

blsimpv 用的就是black-scholes 模型，你可以用 edit blsimpv 看到内部逻辑

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