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怎样衡量时间序列的平稳化程度
楼主
weifq25
2270
3
收藏
2013-04-18
有没有一个用来衡量一个时间序列平稳化程度的指标,求高手指教。
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全部回复
沙发
bakoll
2015-3-11 20:23:54
平稳与否可以通过图形来比较,统计上的显著性不能形容程度,理论上到是有宽平稳和严平稳
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藤椅
qq0055
2015-3-12 17:15:00
平稳程度是衡量不出来,但是判断一个时间序列是否平稳,一个是看时序图,没有趋势,其值是围绕某个均值波动,另外一个是看自相关图,如果自相关系数很快消减为0,则认为它是平稳的,如果消减的速度很慢,则就不会是一个平稳时间序列。
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板凳
天穹下
2015-3-12 19:03:47
单位根检验,方法包括DF检验,ADF检验,PP检验。
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