请问这个时间序列有没有预测价值？

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收藏 2010-10-27

有一时间序列，序列的长度>1000，hurst 指数在 0.58--0.62 之间，请问该时间序列有没有预测价值？

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2010-10-28 07:53:04

yghb 发表于 2010-10-27 17:14
有一时间序列，序列的长度>1000，hurst 指数在 0.58--0.62 之间，请问该时间序列有没有预测价值？

Follow the link,

http://en.wikipedia.org/wiki/Fractional_Brownian_motion

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2010-11-3 10:14:56

当 hurst 指数接近 1 时，预测效果好。

但是，当接近 0.5 时，比如0.6，预测效果差，基本上没有什么预测价值。-----这样理解对不对

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