多元平稳型的时间序列之间的Long Run Relationship

请教各位熟悉计量经济的兄弟姐妹：

如果我有一组多元时间序列 (i.e. Daily stock market return), 所有的时间序列都是平稳型时间序列I (0)：

a)  我需不需要做Cointegration test (请提供相关文献作为证据)

b)  除了用cointegration test 之外，对于一组I (0) 的时间序列，还有没有其他方法可以测试他们之间的Long Run Relationship 的。


谢谢各位