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[size=14.399999618530273px]请教各位熟悉计量经济的兄弟姐妹：
[size=14.399999618530273px]如果我有一组多元时间序列 (i.e. Daily stock market return), 所有的时间序列都是平稳型时间序列I (0)：
[size=14.399999618530273px]a) 我需不需要做Cointegration test (请提供相关文献作为证据)
[size=14.399999618530273px]b) 除了用cointegration test 之外，对于一组I (0) 的时间序列，还有没有其他方法可以测试他们之间的Long Run Relationship 的。
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谢谢各位
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