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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2013-04-20
悬赏 20 个论坛币 未解决
冒昧请教各位一下, 获得修正R/S统计量之后怎样判断序列的长记忆性?
1.在一片论文里看到, 只要计算V=Q/sqrt(n), 然后 "在5%水平下的显著性, 可通过观察V统计量值是否位于区间(0.809, 1.862)之内确定."

2.在Lo1991给出的V统计量分布和临界值中有:

P(V<v)

0.025

0.050

0.950

0.975

v

0.809

0.861

1.747

1.862


3.我的数据中, R/S统计量Q为3.34868, 样本观察数n为46999, 得到V=0.015, 不存在(0.809, 1.862)区间中.
   因为以非长记忆性序列作为零假设,所以我的数据拒绝原假设,所以接受长记忆性序列。
请问大神,以上的思路对吗?

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2017-7-13 10:46:58
同学,你的修正RS法里面的q值如何确定的
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