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7424 4
2015-12-25
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求助各位大牛,R软件怎么编写DW统计量临界值,我知道怎么检验DW统计量,求教用哪个函数或者用哪个包可以实现DW统计量临界值的计算

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crystal8832 查看完整内容

据我所知还没有具体的包结合临界值给出相应的统计量,可能关键原因是考虑到需要编辑的临街值太多,稍显繁琐,一些非开源软件 Eviews,或者半开源的Stata也只是给出统计量,自己去查表即可。另外,根据经验法则,一般小于1.8或者大于2.2就有必要处理,同时DW检验的假定也较多,所以不如使用LM 检验更方便~
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2015-12-25 12:41:27
据我所知还没有具体的包结合临界值给出相应的统计量,可能关键原因是考虑到需要编辑的临街值太多,稍显繁琐,一些非开源软件 Eviews,或者半开源的Stata也只是给出统计量,自己去查表即可。另外,根据经验法则,一般小于1.8或者大于2.2就有必要处理,同时DW检验的假定也较多,所以不如使用LM 检验更方便~
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2015-12-25 12:46:59
library(lmtest)
x <- rnorm(100)
y <- 2 * x + rt(100,9)
res <- lm(y~x)
dwtest(res)

        Durbin-Watson test

data:  res
DW = 1.80, p-value = 0.1498
alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0


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2015-12-25 12:49:21
zyz0329 发表于 2015-12-25 12:46
library(lmtest)
x
谢谢你的回答,我知道这个,这个是DW统计量检验,我知道这算法,求DW临界值算法,给定K和N,求出对应的DW的DL和DU
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2015-12-25 14:48:48
crystal8832 发表于 2015-12-25 13:11
据我所知还没有具体的包结合临界值给出相应的统计量,可能关键原因是考虑到需要编辑的临街值太多,稍显繁琐 ...
喔~原来是没有呀!谢谢大牛!
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