马丘比丘 发表于 2013-5-29 15:11
可以的 有文献支撑，文献回头给你查下。  VEC的核心是误差修正吧。VAR只是动态关系，VEC可以考察短期中对 ...

马丘比丘 发表于 2013-4-23 10:11
要如何做出选择呢？我不是很懂，也是刚接触这个模型

luozhouli 发表于 2016-5-24 17:32
请问相关文献有找到么，最近在写论文刚好要用到这个~

莱伊卡 发表于 2016-7-21 17:01
最近刚好看到一篇这样的文献，在附件里。
所有变量一阶单整，但是作者直接建立的VAR。真的很疑惑。

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 20:23
非平稳的时间序列容易造成伪回归的问题，因此对于非平稳的时间序列建模要进行协整检验，协整通过了，也就 ...

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-5-24 20:23
非平稳的时间序列容易造成伪回归的问题，因此对于非平稳的时间序列建模要进行协整检验，协整通过了，也就 ...

lilei1997 发表于 2018-1-22 20:22
能否告诉我一下这句话出现具体在第几章吗？我在第二版的VAR模型那章并没有找到啊

不会下雨的夏天 发表于 2017-1-7 21:11
传统VAR理论要求每一个变量是平稳的，对于非平稳时间序列需要进行差分。随着协整理论发展，存在协整关系向 ...

yf974421315 发表于 2013-5-30 08:59
两个变量非平稳，不能直接用VAR模型。如果两个变量均为一阶单整，有两种处理思路，一是对可变量进行差分，使 ...

cora0912 发表于 2019-8-18 11:19
你好，请问这个情况下，VECM应该用平稳序列（差分序列）做还是非平稳序列做呢？
着急，求指点~~~