不知道您是不是使用Panel STR ？？？
如果是，可能会快一点，
不过要换个软件，譬如Matlab Gauss R
【但也有不必软件，直接给资料，然后估的，譬如下述第二个网址】

【Panel STR 必读】
Stata在时间序列发展本来就比较慢，更不用说是涉及到Panel 门槛的东西。
如果是Matlab的，建议以下几个网址去看看吧！
https://bbs.pinggu.org/thread-1144995-1-1.html
http://www.univ-orleans.fr/deg/masters/ESA/CH/churlin_R.htm
如果觉得Matlab不过瘾，喜欢Gauss或R的，那么Bruce Hansen的网页是值得去逛的。

上述第二个网址，有的可以下载，有的只能run。
可惜的是，Panel STR，只能run，我试过用它提供的demo资料，就只能执行，
就像线上执行，您看不到code，但您把资料给它，run完，然后结果出现。
【就实证应用的角度而言，应该就够了，只是这样会妨碍计量软件与进阶知识的学习】

参考看看～希望对您有帮助！ 但不要问我编程……

多谢啊，我用的是用的是季度数据，不会啊 实在不行就得学学matlab了，哎~