关于小样本时间序列数据回归的疑问

罗纳德·蛤耶克

5461

收藏 2013-04-27

本人做了关于2001年到2011年我国收入贸易条件指数的回归，结果合理，vif值2.45，dw值也拒绝存在自相关的假设，但是无法通过ADF单位根检验，是我多此一举，还是我的模型回归结果无意义了？

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风骚陈大炮

2013-4-27 23:39:18

没通过ADF检验，表明不平稳（平稳性与否在于序列的统计规律是否随时间的变化而变化）而已，跟自相关（随机误差项之间存在相关关系）没太大关系。你可以尝试对数据进行差分、取对数、变换成为增长率等形式来使你的序列变得平稳。
一般来说，做计量分析的话，是先对变量进行平稳性和格兰杰因果关系检验，再做回归的，这样可以避免伪回归。

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罗纳德·蛤耶克

2013-4-28 01:22:34

风骚陈大炮发表于 2013-4-27 23:39
没通过ADF检验，表明不平稳（平稳性与否在于序列的统计规律是否随时间的变化而变化）而已，跟自相关（随机误 ...

了然，确实应该先保证回归并非伪回归。

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