时间序列遇到异方差

linlei_1990

9742

收藏 2013-05-03

各位好，我在写论文时，遇到一个时间序列问题：一段数据的前半部分的波动幅度明显小于后半部分的波动幅度，是不是可以认为该时间序列存在异方差。（老师说是）如果是，那么怎么在eviews中用wls解决？求操作。。。

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coofy21cn

2013-5-3 20:21:06

异方差可以用white检验，一般是取对数处理。

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linlei_1990

2013-5-4 09:11:33

coofy21cn 发表于 2013-5-3 20:21
异方差可以用white检验，一般是取对数处理。

但是取对数之后还是消除不了。。。

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abigail12635

2013-6-8 14:16:22

ARMA模型试一试

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linlei_1990

2013-6-9 11:56:01

abigail12635 发表于 2013-6-8 14:16
ARMA模型试一试

我就是用ARMA模型做的，残差明显有异方差

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adam1989

2013-6-9 14:58:06

使用异方差-稳健的标准误，用这个标准误构造t检验啊什么的
Eviews会报告这种标准误不？

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