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2013-05-08
各位大侠:
      本人要做关于证券公司杠杆率的本科毕业论文。主要分2块,1是研究杠杆率与总资产的关系,2是研究杠杆率顺周期性能否预测股票市场波动性。
     我参考的文献是美国和加拿大两位学者的,他们分别用的是投行的数据来预测VIX指数,加拿大学者用加拿大银行的杠杆率顺周期来预测TSX多伦多证券指数(具体方法是用其日收益率来用GARCH (1,1) model计算得出)
     但是我国没有对应的期货股指,所以我打算用沪深300指数来算,具体我看到resset数据库里面有波动率的指标,比如波动率-60日简单加权平均,波动率-Garch-Garch, 但是不理解这些指标的含义,是否就可以用来作为沪深300指数的指数依据?
     谢谢!非常感激各位大牛的帮忙!!

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