关于ADF检验中两个变量的滞后期不一样可以吗 - 经管之家

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关于ADF检验中两个变量的滞后期不一样可以吗

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收藏 2013-05-08

如题。我有y，x两个变量，在做ADF检验的过程中，y变量最大滞后期选择3是在5%的水平下拒绝原假设，而x在最大滞后期为2的情况下t值小于5%的临界值，如果选择最大滞后期为3的话，反而不行。我的软件是eviews6.0.滞后期的选择是自动的，依据AIC，或SC原则，但是最大滞后期要自己输入。
我的问题是我这样的两个时间序列可以用来做协整分析吗？需不需要先进行差分？

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2013-5-8 14:28:39

自己顶一下。

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2013-5-8 14:47:30

个人感觉做在做下一阶差分，看两个是否平稳，如果非同阶，就做不了协整检验了

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2013-5-8 14:55:11

军少发表于 2013-5-8 14:47
个人感觉做在做下一阶差分，看两个是否平稳，如果非同阶，就做不了协整检验了

一阶差分做了，是平稳的，也是同阶的。不过我的问题是如果分开来看的话，这两个序列不是都不存在单位根，不是已经是平稳序列了吗？

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2013-5-8 15:24:34

michaelymm 发表于 2013-5-8 14:55
一阶差分做了，是平稳的，也是同阶的。不过我的问题是如果分开来看的话，这两个序列不是都不存在单位根， ...

sorry，这个我也不清楚，不好意思，我一般都是直接取相同滞后期的

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