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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
2695 2
2013-05-08
悬赏 20 个论坛币 未解决
求教各位大神:

小弟想做的多元线性回归,用的是1978-2011年时间序列数据(样本数34个),自变量有13个,包括年份;

在因变量对年份做的y-x图中,后半段1999-2011年,较前半段1978-1999年斜率有很大不同,推测y对其他自变量也有这种分段情况;

所以想对13个自变量都引入虚拟变量,做成分两段的多元线性回归,这样自变量是不是变成13*2=26个了??

而此时,样本数是不是因为分段而减少了呢?前半段1978-1998有21个样本,后半段1999-2011有13个样本,自变量比样本数多了,怎么办?

就算此时自变量其实还是13个,那在后半段中也变成和样本数一样多了,是不是不太妙?

求指教啊~各位~  多谢!
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2013-5-8 18:01:51
34个样本 13个变量。。。怎么搞样本感觉都不足啊
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2013-5-12 00:43:57
照你这样说,那不是引入13个虚拟变量而是只要一个就行了,令其为D,D=0表示99年以前,D=1表示99年以后,把99年的各个变量对应的数值找出来,此处假设为ci(i为下标,对应下面的c1、c2 …),模型设为:Y=a+b1x1+ b2(x1-c1)D+ b3x2+b4(x2-c2)D +b5x3+b6(X3-c3)D ……,有多少变量就写到几。
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