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2014-05-15
  求助德宾两步法修正自相关后,如果之前是一元回归,修正后我们的自变量个数考不考虑滞后项呢Dependent Variable: LN_GDP-0.990782*LN_GDP(-1)                                Method: Least Squares                               
Date: 05/15/14   Time: 13:42                               
Sample (adjusted): 1979 2012                               
Included observations: 34 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        0.124021        0.030155        4.112846        0.0003
F-0.990782*F(-1)        0.300311        0.101219        2.966951        0.0057
                               
R-squared        0.215740            Mean dependent var                0.208288
Adjusted R-squared        0.191232            S.D. dependent var                0.065690
S.E. of regression        0.059076            Akaike info criterion                -2.762972
Sum squared resid        0.111678            Schwarz criterion                -2.673186
Log likelihood        48.97052            Hannan-Quinn criter.                -2.732352
F-statistic        8.802800            Durbin-Watson stat                1.255563
Prob(F-statistic)        0.005651                       

如果是用科克伦奥克特法,AR(1)算不算系数在内呢
                               



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2014-5-15 13:59:48
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2014-5-15 14:39:17
看自相关和偏自相关那个图,通过拖尾和截尾的情况来判断滞后阶数,好像有本计量的书详细讨论过这个事情。再去看看吧。
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