新人求助。因为没有学过计量经济学，以前也从来没接触过Eviews，但是论文里要做协整

大尾巴狐狸

3456

收藏 2013-05-09

看了两天还是云里雾里的。求求哪位高手能帮我下，十分感谢。《财政收入与经济发展的协整分析》数据如下，要求做adf、jj检验，格兰杰因果检验

gdp 财政收入

1978 39.07 7.14

1979 45.63 5.49

1980 53.24 4.03

1981 59.41 1.65

1982 65.24 4.38

1983 78.55 5.63

1984 89.75 7.22

1985 112.24 8.47

1986 129.04 10.2

1987 148.5 11.58

1988 192.72 15.46

1989 217.29 19.46

1990 261.44 21.78

1991 335.91 26.47

1992 402.31 26.07

1993 495.25 35.13

1994 662.32 28.7

1995 814.85 38.28

1996 900.93 48.31

1997 1039.85 54.52

1998 1106.95 65.39

1999 1163.17 71.31

2000 1363.56 79.07

2001 1491.6 95.09

2002 1886.35 116.47

2003 1612.65 128.22

2004 2209.09 155.7

2005 2604.14 180.32

2006 3045.26 219.46

2007 3523.1 285.86

2008 4183.21 361.06

2009 4277.05 388.78

2010 5437.47 500.58

第二产业占gdp比重

0.469669823

0.469647162

0.402704733

0.37687258

0.357909258

0.370464672

0.35264624

0.360833927

0.353611283

0.338720539

0.342569531

0.339776336

0.318160955

0.321484922

0.366980687

0.4140737

0.376117285

0.348493588

0.348195753

0.370601529

0.35751389

0.36149488

0.394247411

0.38476133

0.37401172

0.381445649

0.413957784

0.44728778

0.479203746

0.467634169

0.495016985

0.451149741

0.476719872

还有三产/GDP的

0.172766829

0.172693403

0.192900075

0.199293048

0.21122011

0.21145767

0.238662953

0.257038489

0.289910105

0.282962963

0.282430469

0.301210364

0.28369798

0.345509214

0.348412915

0.329793034

0.34050006

0.35610235

0.375079085

0.360388518

0.379556439

0.407661821

0.394408754

0.422076964

0.436858587

0.399666022

0.384090282

0.356870214

0.347477719

0.353912397

0.339782129

0.37121848

0.324910298

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syzxcxy

2013-5-9 13:39:38

从网上找个操作的指南，这个时间序列还是比较间的的不难的

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大尾巴狐狸

2013-5-9 13:45:03

syzxcxy 发表于 2013-5-9 13:39
从网上找个操作的指南，这个时间序列还是比较间的的不难的

请问我的数据怎么处理呢，是直接用名义GDP,财政收入，二产占gdp比重、三产占gdp比重就可以了？谢谢你

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大尾巴狐狸

2013-5-9 13:49:35

各位大神，拜托给小弟我指点一二吧，急

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hemit

2013-5-9 13:56:34

你这样吧数据贴出来，粘贴到ｅｖｉｅｗｓ里面很不方便。。。想帮你做做也不行。。。

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大尾巴狐狸

2013-5-9 13:58:17

hemit 发表于 2013-5-9 13:56
你这样吧数据贴出来，粘贴到ｅｖｉｅｗｓ里面很不方便。。。想帮你做做也不行。。。

我马上弄个excel可以吗?谢谢你

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:07:32

数据在这里

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hemit

2013-5-9 14:21:14

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 14:07
数据在这里

ADF检验首先应当绘制图形来确定检验回归模型的形式（不过大家通常会忽略这步！？）

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hemit

2013-5-9 14:21:15

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 14:07
数据在这里

然后就开始做ADF检验了，个人看图之后认为含有截距项和趋势项：

Null Hypothesis: GDP has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=8)


		t-Statistic	Prob.*


Augmented Dickey-Fuller test statistic		4.422543	1.0000
Test critical values:	1% level	-4.284580
	5% level	-3.562882
	10% level	-3.215267


*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

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hemit

2013-5-9 14:22:07

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 14:07
数据在这里

LZ要对哪几个变量进行因果检验？

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:26:46

财政收入、gdp、二产占gdp、三产占gdp。四个变量

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:28:50

显示adf检验，jj检验，最后是格兰杰。分析财政收入与gdp增长关系和产业增长与gdp的关系。

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hemit

2013-5-9 14:35:27

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 14:28
显示adf检验，jj检验，最后是格兰杰。分析财政收入与gdp增长关系和产业增长与gdp的关系。

前面的步骤LZ你看我之前的回复就可以，然后就是看表说话：通过了1% 5%和10%的显著性检验，所以拒绝原假设，认为序列GDP没有单位根~

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:35:39

GDP、财政收入、二产占GDP比重、三产占gdp比重。四个变量

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hemit

2013-5-9 14:39:44

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 14:35
GDP、财政收入、二产占GDP比重、三产占gdp比重。四个变量

做Granger因果检验前需要先对各个变量做单位根检验，就像我上面几楼做得那个GDP的ADF检验那样~ 然后若存在单位根或者说是它们非平稳序列，则要进行差分，或者取自然对数后差分，然后才能做Grangeri检验~

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hemit

2013-5-9 14:43:15

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 14:07
数据在这里

LZ，你给我的数据有错吧？粘贴的时候，应该选择“选择性粘贴”——“数值”。。。。

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:43:39

我先做了 gdp，财政收入。都通过了1% 5%和10%的显著性检验，那他们的协整关是怎么样做的啊

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:46:16

数据没错是统计年鉴上的

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:47:25

我可以加您QQ么？

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大尾巴狐狸

2013-5-9 14:52:47

我再重新核对一下二产三产数据不好意思

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大尾巴狐狸

2013-5-9 15:00:20

能先教我财政收入与gdp JJ检验么太谢谢您了

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大尾巴狐狸

2013-5-9 15:01:03

hemit 发表于 2013-5-9 14:43
LZ，你给我的数据有错吧？粘贴的时候，应该选择“选择性粘贴”——“数值”。。。。

能先教我财政收入与gdp JJ检验么太谢谢您了数据是统计年鉴上的核对过了没错

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大尾巴狐狸

2013-5-9 15:30:51

hemit 发表于 2013-5-9 14:43
LZ，你给我的数据有错吧？粘贴的时候，应该选择“选择性粘贴”——“数值”。。。。

1978-2010 gdp、财政收入、（二产/gdp）% 、（三产/gdp ）%

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gdp 财政收入二产三产.xlsx

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hemit

2013-5-9 17:44:33

大尾巴狐狸发表于 2013-5-9 15:30
1978-2010 gdp、财政收入、（二产/gdp）% 、（三产/gdp ）%

这个JJ检验我也不甚了解，结果大致如下：
Date: 05/09/13 Time: 17:36
Sample (adjusted): 1980 2010
Included observations: 31 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: F GDP
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)


Hypothesized             Trace       0.05
No. of CE(s)       Eigenvalue       Statistic       Critical Value       Prob.**


None *       0.766590       45.60434       15.49471       0.0000
At most 1       0.016021       0.500682       3.841466       0.4792

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

但我也不太肯定，这个就还是由论坛里的大神来指导吧~~~~

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大尾巴狐狸

2013-5-10 13:53:25

hemit 发表于 2013-5-9 17:44
这个JJ检验我也不甚了解，结果大致如下：
Date: 05/09/13 Time: 17:36
Sample (adju ...

太谢谢你了！

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