不同阶单整变量可以进行OLS回归吗?

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收藏 2013-05-10

我现在的变量里。经过ADF检验，有2个控制变量是一阶单整，其他因变量和自变量都是0阶的。这样该怎么做协整分析？不同阶可以直接做OLS回归分析吗？

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2013-5-10 12:50:43

根据协整定义，不同阶平稳的变量是不能做协整检验的，没有意义

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2013-5-10 12:54:22

军少发表于 2013-5-10 12:50
根据协整定义，不同阶平稳的变量是不能做协整检验的，没有意义

那不同阶的可以做格兰杰检验和OLS么？比如我的回归方程是 A=b+c+d(e),这样的回归可以么~？

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2013-5-10 13:07:17

hhp1222222 发表于 2013-5-10 12:54
那不同阶的可以做格兰杰检验和OLS么？比如我的回归方程是 A=b+c+d(e),这样的回归可以么~？

如果单位根检验表明序列是平稳的，可以直接做格兰杰检验，不必做协整。若不平稳，需要做协整检验。如果存在协整关系，再做格兰杰检验。因为非平稳序列可能存在伪回归，非平稳序列直接做格兰杰检验，可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归。

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2013-5-10 14:20:21

军少发表于 2013-5-10 13:07
如果单位根检验表明序列是平稳的，可以直接做格兰杰检验，不必做协整。若不平稳，需要做协整检验。如果存 ...

做出来单位根检验有2个变量是非平稳的。其他都是平稳的。那是不是指对着两个变量做协整分析呢？

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