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2013-05-11
我用EViews对沪深300数据和股指期货数据做协整检验,都是一阶单整,然后QUICK-estimate equation 做回归方程,对得到的残差做平稳性检验(这里选原数据就不要再一阶差分了吧?) 残差单位根检验 ,所得结果
                                                                               t-Statistic                Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                    -0.246303                 0.9293
Test critical values:                                                    1% level                -3.452519       
                                                                           5% level                -2.871195       
                                                                           10% level                -2.571986       
这是不平稳啊!郁闷,我写毕业论文,别人都是平稳 协整的,而我做出来不协整。这样的话后面的误差修正模型不能做了,问题到底出在哪?求大侠指教~谢谢
                                 
                       
                               


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2013-5-11 14:22:38
没有大神回复一下吗????!!!!!急呀
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2013-5-11 14:22:59
自己顶
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2013-5-11 15:03:21
你回归方程的t  值都通过检验了吗?
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2013-5-11 15:04:15
你回归方程的t  值都通过检验了吗?
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2013-5-11 15:25:35
853860180 发表于 2013-5-11 15:04
你回归方程的t  值都通过检验了吗?
Dependent Variable: HS                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/11/13   Time: 15:18                               
Sample: 1 300                               
Included observations: 300                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
C        134.8735        45.81210        2.944059        0.0035
IF        0.915197        0.017970        50.92852        0.0000
                               
R-squared        0.896947            Mean dependent var                2463.127
Adjusted R-squared        0.896601            S.D. dependent var                159.6650
S.E. of regression        51.34139            Akaike info criterion                10.72152
Sum squared resid        785509.7            Schwarz criterion                10.74621
Log likelihood        -1606.227            Hannan-Quinn criter.                10.73140
F-statistic        2593.714            Durbin-Watson stat                0.175373
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               
这个算是通过了吗?概率P很小
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