用E-views回归分析，当自变量x1与自变量作一元回归是显著的，加入其他变量作多元回归x1又不显著了，要怎么办？是不是不能直接剔除这个变量的？
         操作风险中的收入模型
     选择的解释变量是不良贷款率（bl）、真实GDP增长率（GC）、一年期存贷款利率差（ld）、企业景气指数（qy）和上证指数（Index）。他们分别和净利润作一元回归

Income=117.006-1406.782bl

          （4.081）（-2.296）    R2 =0.324  F=5.272

Income=-141.145+2066.223GC

          （-2.985）（4.685）     R2 =0.666  F=21.950

Income=837.648-226.176ld

          （3.655）（-3.358）    R2 =0.506   F=11.277

Income=-148.405+1.691qy

          （-0.326）（0.481）    R2 =0.020  F=0.232

Income=--43.621+0.052Index

          （-0.742）（2.371）    R2 =0.281  F=4.290

因为企业景气指数qy的t检验和F检验没有通过所以剔除，剩下不良贷款率（bl）、真实GDP增长率（GC）、一年期存贷款利率差（ld）和上证指数（Index）与银行净利润作多元回归：

Income=-186.696-327.754*bl+1248.793*GC -0.721 *ld+0.072 *Index

      （-0.409）（-0.407）（2.260）  （-0.0056）  （2.053）

  R2=0.891  F=12.335  SE=38.651  SD=90.925

这里不良贷款率bl和一年期存贷利差ld又不显著了，接下来该怎么办？是不是要检验异方差什么的，要怎么做？求教~谢谢