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取对数会改变分布及回归结果?
楼主
peyzf
3726
2
收藏
2013-05-15
目前练习中,对被解释变量取对数可以得到很稳健的结果,但用水平值做的结果很不稳定?是不是说明结果不可靠?
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沙发
arlionn
2013-5-17 18:15:49
多数线性回归模型都假设干扰项服从正态分布。若原始数据 Y 不符合这个假设,则估计结果对应的统计推断不可信。ln(Y) 通常比较接近正态分布,此时的结果更可信。
然而,需要注意的是,用 Y 和 ln(Y) 做被解释变量,得到的估计系数的含义有所不同。
对于前者,b = dY/dx;对于后者,b = dln(Y)/dx。
详情参见 Wooldridge 导论,第 6 章。
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藤椅
peyzf
2013-5-17 18:46:16
got it . thanks.
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