请问stata里怎么做rolling estimation（不断加observation的回归） - Stata专版 - 经管之家

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请问stata里怎么做rolling estimation（不断加observation的回归）

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收藏 2013-05-17

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我要做一个时间序列的回归，一开始是1990-2004的季度数据，然后从2005年开始每增加一个季度的观测值回归一次（样本都是从1990开始，并不是固定长度的rolling window，也就是1990Q1-2005Q1，然后1990Q1-2005Q2，以此类推），总共回归到2012年。这样得到几十个回归的系数，来分析系数的变化趋势。

请问这个在Stata里怎么实现啊？或者Eviews里也行。十分感谢！

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2013-5-17 12:29:31

后面加上时间就可以啊

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2013-5-18 16:38:45

zyz0329 发表于 2013-5-17 12:29
后面加上时间就可以啊

不太明白，你是说直接加t在回归里面？
我是想获得coefficient的变化趋势

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2013-5-20 16:37:08

这个不叫rolling。。

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2013-5-20 16:42:11

emilychou 发表于 2013-5-20 16:37
这个不叫rolling。。

是rolling啊，我已经找到了，stata里面rolling estimation，里面选recursive就可以固定starting point了

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2014-12-1 17:49:24

瞧一瞧看一看咯

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