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2013-05-17

1.       根据1988年7月11日至1998年7月10日间S&P500的2256个日回报数据,我们使用极值理论得到了广义Pareto分布的参数估计ξ=0.3232,β=0.0055。计算面值为100万美元的S&P500的投资的一天观察期的99%VaR值。  这个怎么做啊?


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2013-5-18 14:48:27
风险作业好坑啊。。。
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