【求助】关于协整、以及VAR和VECM模型，若解答，100论坛币，真心谢谢啦，比较抓狂呀！

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收藏 2013-05-19

我现在在做国际基准油价差的影响因素

也就是说我的被解释变量是Brent价格减去WTI价格spread，解释变量包括宏观经济、原油市场、金融市场的一些变量

被解释变量价差spread是一阶单整序列，其余解释变量有平稳的，也有一阶单整的

我就是想看看这些解释变量对价差有没有影响，短期的、长期的均可

我做了JJ协整检验，结果显示存在协整方程，但这样就能说明我要说明的问题了吗？

还是接着要做一下格兰杰因果关系检验什么的，格兰因果关系检验的前提是什么？比如说，我觉着美国经济对价差有影响，但是价差对美国经济应该没有影响，这样还能做格兰杰因果关系检验吗？

VAR和VECM模型的应用，是不是要求变量间都有关系才能用呀？能用这两个模型说明我的问题吗？

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军少

2013-5-19 12:49:01

协整方程可以说明变量之间的长期关系
格兰杰检验的前提是变量序列是平稳的

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evelynhyx

2013-5-19 14:55:32

VECM模型的应用要求原变量是协整，并且差分之后是平稳的，因为该模型本质是VAR的差分模式，所以该模型的要求也就是差分后的变量要平稳；VAR模型的要求比较低，关键是通过稳定性检验。个人认为楼主的情况在未经处理情况下去，应不适用VECM；VAR模型可以试着建立，之后通过模型的稳定性检验（unit root）判断是否可行。不然需要对解释变量进行处理，比如差分等。如果可以处理成能够使用VECM是比较好的，该模型能够分析长期（协整关系）和短期效应，是信息量比较大的模型。另外，在VAR的脉冲分析中，应该也是平稳的变量比较容易分析。所以最好是进行处理。
格兰杰检验有两种，一种是直接对变量进行因果检验，此时要求两变量是平稳的。还有一种是在VAR和VECM中的格兰杰因果检验，这是要求者两个模型是稳定的。
以上是我自己论文时的一些总结，因为当时看了很多相关的帖子，各种结论种种不一而足，相差还挺大的，因此我所说的也只是一种观点，各位大侠走过路过欢迎补充~有错还请纠正大家一起学习~

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李婷Ceci

2013-5-19 20:32:07

因为被解释变量是一阶单整的，所以我也想选取一阶单整的解释变量来研究

那这样，我所有的变量就是都是一阶单整的了，那这样可以做格兰杰因果关系检验或者VAR和VECM了吗

因为，我想的是，我的解释变量对被解释变量有影响，但是被解释变量对解释变量没有影响，比如美国对价差有有影响，但是价差对美国经济应该没有影响，都是这样的变量，

那么我要做格兰杰因果关系或VAR、VECM还有意义吗？
我之前貌似看到说格兰杰因果关系或VAR、VECM 前提是变量之间要有影响，有这个前提吗？

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wrwerewrew

2013-5-19 22:49:22

协整、以及VAR和VECM模型

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第09章向量自回归和向量误差修正模型.ppt

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协整、VAR和VECM模型

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evelynhyx

2013-5-20 00:45:06

李婷Ceci 发表于 2013-5-19 20:32
因为被解释变量是一阶单整的，所以我也想选取一阶单整的解释变量来研究

那这样，我所有的变量就是都是 ...

如果理论上只有单向影响，那么应该只要做回归就好了吧，之所以运用VAR，主要是因为内生（相互影响）变量用结构方程有诸多限制，而VAR不考虑变量的内生和外生性，得到了很大简化。不过回归的话一般是要求平稳的，单整的话用ECM（单方程）试试，不用VECM了。ECM我自己没试过，具体的适用也不是很清楚，亲去看高铁梅的计量经济学还是很适合操作的。

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