帮帮忙啊~~~谢谢了~~~

回归系数显著性一般进行T检验和F检验 拟合优度的检验一般参考R方（个人觉得调整的R方会更好）
步骤的话无非是构建统计了（T/F统计量）-查表确定拒绝域（或者P值来判断）
一般这些检验都是软件输出的

我来补充下，可能对初学者比较晕，但是只要知道单纯的看R方和t统计量不完全准确就好了：
1.传统的线性回归模型拟合优度看R方或者调整的R方，模型中最好包含常数项，不然的话得到的R方与常规的R方有一定区别。
2.很多非线性模型中是没有R方的，但是软件一般会给出似然值计算出的伪R方。
3.关于t检验，其实很大程度上受到标准误的影响，有个稳健标准误的概念等楼主接触到异方差和自相关时就会明白了。
4.t统计量要搞清楚是单侧检验还是双侧检验，不过现在一般看软件报告的P值，一般其小于0.05就可以拒绝原假设。至于原假设是什么，还需要楼主多看书。

才发现版主你在挖坟啊，这是07年的帖子！