我在做面板数据的模型选择时候遇到了困难，
Hausman检验现实P值为0.4，也就是接受原假设，建立随机效应模型。
然后用随机效应模型我要找S1,S2，S3，再进行F检验，但是在找S1的时候找不到，因为选择了Random以后跳出来对话框“Random effects estimation requires number of cross sections >number of coefs for between estimator and estimate of RE innovation variance”. 不过我在Hausman检验的页面下面又看到下面有现实Cross-section random effects test equation的结果，里面的Sume of residence是不是S1呢？
然后我按照这个方法做出来最后两个F值都直有0.2多，肯定小于临界值的，说明不拒绝H2，就变成混合模型了！
但是我看网上说混合模型在现实中很少，应用不广。
请问有没有问题呢。。。？
我做的是银行杠杆率的影响因素研究。。。选取了4家银行2002Q2-2008Q4的数据。。。
求高人指点！！！谢谢谢谢！！！