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请问ARFIMA(p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的估计
楼主
馨信
1530
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2013-05-22
老师好,
请问下ARFIMA(p1,d1,q1,X)—FIGARCH(p2,d2,q2,Y)的其他分布是怎么估计的,用?fgarch,没有看到t分布,GED分布之类的选项。
X、Y是交易量的对数变动量和这个变动量的绝对值。
收益率的序列有点小,感觉放大一百倍的效果应该要好点,这样可行不?那是不是X,Y都要放大100吧。
非常感谢!
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