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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Gauss专版
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2013-05-23
程序是Hansen 网站上下的Lee 的最小L-M检验的结构突变估计(两个突变点),做了些修改,然后运行出如下的结果,原文看了。还请版主和各位前辈指点下迷津,用红色字体字体在括号内标注。不胜感激!

Lee and Strazicich Min LM t-stat with two breaks
Model =     2.0000
         48    58   (这个是什么意思,为何摆出来?)
   78    81         (同上的疑问)
----------------------------------------------------
Model  (1=A, 2=C)      =     2.0000  
Min. test statistic    =    -5.5689            (意味着5%拒绝原假设,接受一个趋势突变吗)     
Estimated break point  =    27.0000    52.0000   (突变的时点?)
Selected lag           =     8.0000
Est. coeff. of dummy   =    -0.0065     0.0059 (虚拟变量的系数估计吗?)
Its t-stat             =    -4.7001                   5.7280               
Standard error ..      =     0.0025
Standardized dummy     =    -2.5899     2.3243
Coeff and t-stat
Z(t) = [S(t-1), (lags..omitted), 1, B1(t), B2(t), D1(t), D2(t)]
   -0.2103                  -5.5689               
   -0.0026                  -4.1942               
    0.0070                   2.4066               
   -0.0015                  -0.5780               
   -0.0065                  -4.7001               
    0.0059                   5.7280  
(以上是系数向量的估计吧?)
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2013-5-24 21:23:41
@ imodel  1 = Crash model (dummy on the intercepts)
           2 = Breaking trend (dummy on the trend)   @
这个程序首先要注意你应选择哪个模型,见上面的1和2。


Min. test statistic    =    -5.5689       这个主要根据理论,看看文章的假设检验进行判断
Estimated break point  =    27.0000    52.0000   (是突变的时点,第27个、第52个)
Est. coeff. of dummy   =    -0.0065     0.0059 (是虚拟变量的系数估计)
Coeff and t-stat
Z(t) = [S(t-1), (lags..omitted), 1, B1(t), B2(t), D1(t), D2(t)]
   -0.2103                  -5.5689               
   -0.0026                  -4.1942               
    0.0070                   2.4066               
   -0.0015                  -0.5780               
   -0.0065                  -4.7001               
    0.0059                   5.7280  
(是系数向量的估计,后面应是t值)

   48    58   (这个是什么意思,为何摆出来?)
   78    81         (同上的疑问)
见程序中的optb = lmtb; optk = lmk;
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2013-5-24 22:34:43
xuelida 发表于 2013-5-24 21:23
@ imodel  1 = Crash model (dummy on the intercepts)
           2 = Breaking trend (dummy on the tre ...
好的,老师。 我会仔细看的,但是我发现了个问题,滞后阶数不一样,做出来的结果很不同,这个是怎么回事?
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2013-5-24 23:37:18
那还用说
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2013-5-25 09:07:17
xuelida 发表于 2013-5-24 23:37
那还用说
老师,您知道在结构突变检验下,通过在突变点位置加入虚拟变量,构建误差修正模型的文献有哪些吗(国内项后军老师曾经做过,但文献没有找到,而且说得并不清楚)?
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2013-5-25 12:19:46
网上好好搜搜,应该能找到的
这个类似于hasen中的一篇门限类误差修正模型
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