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西南财大统计学院龚金国（非参数计量经济学， Copula理论）5月25日在线访谈
资料狂人
19579 65
2013-05-24
热烈欢迎西南财经大学统计学院龚金国教授于5月25日15点接受人大经济论坛的在线访谈活动。
感谢龚老师抽出时间和大家进行在线的学术交流。
大家现在可以在下面回复提问。（已结束）

欢迎大家热烈提问。
PS：的问题提问者会获得50论坛币的奖励
VIP，不止是论坛币！！！

龚金国，西南财经大学统计学院数量经济研究所副教授。主要从事金融计量经济学、非线性时间序列分析等方面的研究。
在《数量经济技术经济研究》、《Economic Modelling》、《数理统计与管理》等国内外学术期刊发表论文10多篇。
目前正主持一项国家社科基金项目和一项教育部人文社科等项目。

研究领域
非参数计量经济学，
Copula理论及其在经济、金融中的应用

学习工作简历
2013.03-2014.02，伦敦政治经济学院（LSE）统计系，访问学者
2011，西南财经大学数量经济学专业，经济学博士
2005，四川大学应用数学专业，理学硕士
1998，重庆师范大学数学教育专业，理学学士
2011.12—至今，西南财经大学统计学院，副教授
2006.12—2011.11，西南财经大学统计学院，讲师
2009.2—2009.6，台湾淡江大学统计学，访问学者
2005.7—2006.11，西南财经大学经济数学学院，助教
1998.7—2002.08，四川文理学院数学系，助教

主讲课程
1，计量经济学
2， 中级计量经济学
3，非参数计量经济学
4，金融时间序列分析

著作与论文：
1.      李竹渝，鲁万波，龚金国：《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，北京：科学出版社，2007年6月。
2.        Deng, W., Lin, Y. and Gong, J.G., 2012，A smooth coefficient quantile regression approach to the social capital-economic growth nexus [J], Economic Modelling, 29(2):185-197.
3.      张卫东，龚金国，广义矩估计的延伸——广义经验似然估计，统计与信息论坛，2012年第3期。
4.      龚金国，史代敏，时变Copula模型的非参数推断，数量经济技术经济研究，2011年第7期。
5.      龚金国，薛飞，中国金融自由化季度指数的设计，现代经济信息，2011年第10期。
6.      吴恒煜，朱福敏， 王鹏，龚金国，CGMY过程下期权定价的蒙特卡罗模拟方法，系统工程，2011年第11期。
7.      龚金国，李竹渝，非参数核密度估计与Copula，数理统计与管理，2009年第1期。
8.      龚金国，龙伟，因子分析在中学生人际信任分析中的应用，统计与信息论坛，2005年第1期。
9.      余萍, 龚金国， 描述金融市场相关结构的一种新工具——Copula， 东莞理工学院学报, 2005年第5期。
10.   龚金国，李竹渝，Copula与非参数核密度估计—沪、深股票市场相关结构的应用研究，中国金融学，2005年第6期。
11.   龚金国，史代敏，时变Copula模型非参数估计的大样本性质，浙江大学学报（理学版），2012年第6期。

主持与参与课题：
1.      2012，国家社科基金青年项目（12CTJ007）：非线性相关结构的计量方法及其应用研究（项目主持人）。
2.      2011，教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目（11XJC910001）：证券市场动态相关性测度的拓展及应用研究（项目主持人）。
3.      2011，西南财大校管课题（2011XG119）：中美股票市场联动性研究（项目主持人）。
4.      2011，西南财大“211工程”三期青年成长项目（211QN2011031）：基于时变Copula非参数模型的金融风险计量研究（项目主持人）。
5.      2011，参与史代敏教授主持的国家自然科学基金面上项目（71171166）：离散值金融时间序列建模研究及其在资本市场的应用。
6.      2011，参与吴恒煜教授主持的国家自然科学基金面上项目（71171168）：基于藤Copula-GARCH与时变Levy过程的多重货币期权定价的蒙特卡罗模拟方法研究。
7.      2001，参与李竹渝教授主持的国家社科基金项目（01BTJ003）：经济、金融模型决策分析中数据不确定性的非参数统计推断。

学术荣誉
1.        2008年7月，专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》获第九届全国统计科研成果二等奖；
2.        2008年7月，专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》获四川省数量经济学会科研成果一等奖；
3.        2009年1月，专著《经济、金融计量学中的非参数估计技术》获四川省第十三次哲学社会科学成果奖，三等奖。

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资料狂人
2013-5-24 09:26:12
坛友Kslior：
龚老师我有一题要请教：我们知道金融计量经济学因其研究数据和处理方法使得与传统计量经济学在金融领域的应用大有不同，同时也不具备“亲民性”，现阶段资产定价理论及市场有效性理论是研究的热点、重点，那么可应用于现实生活中的具体操作问题又有哪些呢?  谢谢龚老师！
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资料狂人
2013-5-24 09:26:27
坛友tracychenxia:
龚老师：
     您好！
我查了一些文献，看到都是关于copula在金融的运用，之前有个朋友做水资源方面的，和他一起看了点copula函数理论，我想把这个应用到将来的学习中，能把这个理论运用到财政、产业方面吗？谢谢龚老师！
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资料狂人
2013-5-24 09:26:48
坛友蓝_23:
龚老师，您好。
针对偏态数据的分析，请教问题如下：
1、利用bootstrap法求百分位数、几何均数等统计量的P95的置信区间。
   （还有其他更好的方法分析）
2、复杂抽样的分析，考虑整群分层的因素，如何融入软件分析。国内、外有文献报道，但没有具体的过程。
3、偏态数据的转换为正态性：对数变换不满足正态性，参考陈锋老师《现代医学统计方法与STATA应用》box-cox变换，结果是不了了之，让人模棱两可。
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资料狂人
2013-5-24 09:27:03
坛友daishuwf：
龚老师，您好。我对Copula比较感兴趣，之前看过一点这方面的知识，我想请问模拟这块的数据是随机的还是现有的？怎样将理论与数据相结合？谢谢。
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资料狂人
2013-5-24 09:27:20
坛友smhmily：
龚老师：
    您好！我正在写自己的硕士毕业论文，主要内容就是研究混合Copula模型，目前在混合Copula函数的参数估计这一步，我采用的是EM算法，里边有一个SCAD惩罚函数需要进行参数估计，我查阅了资料，还是不能很明白具体该怎样估计，请求您的帮助！
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