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19121 10
2013-05-24
我已经matlab求得了GARCH(1,1)的均值和方差方程(如第一个图片里的方程),那么具体的波动率数据怎么算呢?
h1怎么算?
h2怎么算?

我想用条件方差代替标准差,
但是条件方差方差是个迭代,我不知道怎么求初始值,带入的都是什么啊!
求详解!谢谢!!!!
求帮忙!!

参考一下文字。
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2013-5-25 13:21:32
谁会,快点来讲解一下吧
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2013-5-25 18:34:04
怎么没有人回答一下,
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2013-5-26 08:27:39
这个,真心不太会
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2013-5-26 19:18:11
随你便啊。你要的无条件方差么?那么直接就是把ht的方程展开成
ht^2= sum_{-/inf}^{t-1}(alpha _{k}*eps_(k)^2 ).
然后你取期望,就是
Eht^2= sum_(-/inf)^(t-1)(alpha_{k})这样。是一个等比级数。
alpha_k 的值你应该算的出来吧。
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2013-5-26 19:26:12
galilee 发表于 2013-5-26 19:18
随你便啊。你要的无条件方差么?那么直接就是把ht的方程展开成
ht^2= sum_(-/inf)^(t-1)(alpha_{t-1}*eps_ ...
我要的是条件方差。我找出来了。
谢谢你啊
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