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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2013-05-26
请教各位高手,在eviews中如何实现多元GARCH模型的估计?如果需要编程,能否提供?小女子先行谢过了
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2013-7-25 16:04:18
您的多元GARCH模型做出来了吗?
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2013-7-25 16:04:46
恳请交流一下啊
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2013-8-18 10:46:07
我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别,建立纳斯达克日收益率(Rnsdk),和上证日收益率序列(RSZZS),在EVIEWS主界面点击Object-New object-System,第一行输入Rnsdk=C(1),第二行输入 Rszzs=C(2),再点击系统框上的Proc-Etimate 选择ARCH-CONDITION什么什么,后面有许多框框可以选择的,选择你需要的方法进行估计,但是做出来的结果跟你单独用这两个序列做GARCH的有微小的区别,比如系数可能在0.00003-5之间波动,概率也是。
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2015-6-22 11:20:23
chenxiao403 发表于 2013-8-18 10:46
我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别,建立纳斯达克日收益率(Rnsdk),和上证日收益率序列(RSZZS),在 ...
按你说的做了,但是请问结果要怎么看。
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