求应用多元GARCH模型求VaR的国内文献

zhaoyangwww

3456

收藏 2010-06-24

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求应用GARCH(1,1)或者多元GARCH模型求VaR的国内文献，最好是关于汇率或者S&P,FTSE的，若附上简介更好。我也可单独购买。拜谢

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zhangtao 查看完整内容

用Eviews或RATs或最好用Matlab 通过GARCH模型估计相关参数然后用Excel计算VaR 非常简单我经常这么做真的就这么简单这是我做过多次后的感想另外，楼上的几位朋友，楼主问的是通过GARCH计算VaR（风险值），而不是估计VAR-GARCH（向量自回归GARCH模型），我的回答是如何通过GARCH 计算风险值。如果楼主觉得我的建议有用，希望给几个金币，谢谢！

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zhangtao

2010-6-24 05:28:36

用Eviews或RATs或最好用Matlab 通过GARCH模型估计相关参数
然后用Excel计算VaR
非常简单
我经常这么做
真的就这么简单
这是我做过多次后的感想
另外，楼上的几位朋友，楼主问的是通过GARCH计算VaR（风险值），
而不是估计VAR-GARCH（向量自回归GARCH模型），我的回答是如何通过GARCH
计算风险值。
如果楼主觉得我的建议有用，希望给几个金币，谢谢！