对于多元GARCH模型，如二元收益率GARCH模型，无论是常相关还是时变相关模型，其所求的相关系数，亦即所谓“相关”，到底是两个收益率样本的相关系数，还是指模型中扰动项的相关系数，《金融时间序列》一会说是前者，一会说是后者，真的很晕……如果是前者的话，那它与用相关系数公式求出的俩序列的相关系数有何不同？时变相关模型当然是动态相关系数，主要是与常相关模型所求的相关系数的区别呢？