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6939 11
2010-10-16
请教个问题,例如在如下的full_bekk_mvgarch模型中
function [parameters, loglikelihood, Ht, likelihoods, stdresid, stderrors, A, B, scores]  = full_bekk_mvgarch(data,p,q, BEKKoptions)
if size(data,2) > size(data,1)
    data=data';
end
[t k]=size(data);
k2=k*(k+1)/2;
scalaropt=optimset('fminunc');
scalaropt=optimset(scalaropt,'TolFun',1e-1,'Display','iter','Diagnostics','on','DiffMaxChange',1e-2);
startingparameters=scalar_bekk_mvgarch(data,p,q,scalaropt);
CChol=startingparameters(1:(k*(k+1))/2);
%C=ivech(startingparameters(1:(k*(k+1))/2))*ivech(startingparameters(1:(k*(k+1))/2))';
newA=[];
newB=[];
for i=1:p
    newA=[newA diag(ones(k,1))*startingparameters(((k*(k+1))/2)+i)]; %#ok<AGROW>
end
for i=1:q
    newB=[newB diag(ones(k,1))*startingparameters(((k*(k+1))/2)+i+p)]; %#ok<AGROW>
end
newA=reshape(newA,k*k*p,1);
newB=reshape(newB,k*k*q,1);
startingparameters=[CChol;newA;newB];
if nargin<=3 || isempty(BEKKoptions)
    options=optimset('fminunc');
    options.Display='iter';
    options.Diagnostics='on';
    options.TolX=1e-4;
    options.TolFun=1e-4;
    options.MaxFunEvals=5000*length(startingparameters);
    options.MaxIter=5000*length(startingparameters);   
else
    options=BEKKoptions;
end
parameters=fminunc('full_bekk_mvgarch_likelihood',startingparameters,options,data,p,q,k,k2,t);

[loglikelihood,likelihoods,Ht]=full_bekk_mvgarch_likelihood(parameters,data,p,q,k,k2,t);            %这里的parameters是输入的,也就是说在这之前已经估计出来了,那如果
..........(后面省略)                                                                                                          我自己编了一个似然函数,前面的程序肯定不行了,那该怎么解决呢?

还有就是,参数估计不是在使似然函数最大时估计出来的吗?程序中怎么就没发现max 的痕迹呢?
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2010-10-16 22:45:28
学习学习!很有用的模型
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2010-10-18 14:59:28
求高手解答,急!!!
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2010-10-19 15:08:04
3# lenovoht


自己顶下
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2010-10-19 21:51:01
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2010-10-19 21:55:44
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