请教R里面可以做多元GARCH模型吗？ - 经管之家

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请教R里面可以做多元GARCH模型吗？

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收藏 2010-01-12

请问R里面可以做BEKK-GARCH,DCC-GARCH,这些高维garch模型吗？

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2010-1-12 21:12:01

呵呵。除了自己编程，目前象还没有办法

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2010-1-12 21:12:35

呵呵。除了自己编程，目前象还没有办法

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2010-1-12 23:48:22

bayes310 发表于 2010-1-12 18:52
请问R里面可以做BEKK-GARCH,DCC-GARCH,这些高维garch模型吗？

ccgarch包可做DCC-GARCH和CCC-GARCH，gogarch包可做正交GARCH。

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