[求助]多元GARCH模型

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收藏 2008-12-26

求教一下，最近在看关于多元garch相关模型，

感觉论文中有些模型细节说的不是很详细，

麻烦熟悉该模型的大牛们给推荐一些比较好的论文或者书籍^_^

[此贴子已经被作者于2008-12-26 18:15:25编辑过]

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2008-12-29 17:20:00

Helmut Lutkepohl的《New Introduction to Multiple Time Series Analysis》第16章介绍了多元的ARCH和GARCH模型,可以看看. pdf文件附后.

281421.pdf
大小:(443.92 KB)

有什么想法或研究结果的话,可否交流一下下?

Email:mathfin@yahoo.cn

[此贴子已经被作者于2008-12-29 17:25:02编辑过]

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2009-1-21 02:16:00

感谢tlyy1996提供的资料.

目前看的也很浅,还谈不到有啥想法,

仅仅有个想用DCC做些实证的打算.

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