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多元GARCH模型能为多资产期权定价吗?
楼主
mlf1416
1574
1
收藏
2013-05-27
多元GARCH模型能为多资产期权定价吗?我现在在做结构性理财产品定价方面的研究,多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价,那位高手帮下忙。谢了。
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2015-5-8 13:49:07
garch估计的是波动率(条件方差),可以考虑用这个方差带入B-S中计算
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