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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
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2013-05-27
多元GARCH模型能为多资产期权定价吗?我现在在做结构性理财产品定价方面的研究,多资产挂钩的理财产品能不能用GARCH模型定价,那位高手帮下忙。谢了。
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2015-5-8 13:49:07
garch估计的是波动率(条件方差),可以考虑用这个方差带入B-S中计算
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