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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2013-05-28
在不同的书中BIC准则与SBC准则的表示都略有不同,但是大多都是SBC与BIC差了一个观测值个数的权重,但是在SAS中,如果用minic语句出来的BIC与estimate语句出来的SBC数值不是这样的关系啊,只有《时间序列分析:单变量和多变量方法》一书中对BIC准则的定义与其他书的定义差的比较大一些,不只是观测值个数权重的问题。不知道有哪位大侠可以帮忙解决一下?非常感谢。
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2013-5-28 14:24:54
完全看不懂,打酱油。。。。
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2013-5-28 15:01:07
怎么把SAS中数据代入AIC函数算的也不对呢?
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2013-5-28 15:45:16
刚才用数据倒推了一下,貌似知道一点:在我用的版本的SAS中,AIC=-2ln(L)+2K;SBC=-2ln(L)+Lln(n),其中L为极大似然函数,n为观测值个数或说是残差个数,K为未知参数个数,如果是非中心化的ARMA(p,q),则用的是p+q+1,在中心化的ARMA(p,q),则用的是p+q,(这点貌似和书上不太一致,但是根据数据倒算回来是这样的)。至于minic语句中的BIC,好像和极大似然估计的残差方差有关系,对它取对数,之后加的那一部分数据还有点出入
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2019-3-25 21:12:46
Schwarz基于贝叶斯的理论推导出来的
SIC、BIC包括SBC,难道不是同一个东西吗?
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