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拟合Garch模型时遇到的问题（三连击）
DongchongT
4510 8
2013-05-30
求大牛不吝赐教！
我再拟合一个Garch模型时，模型显著。但是在做模型诊断时，发现残差是正态分布而非白噪声的。
请问该如何解决，或者下一步该做什么呢？ （ps:已试过做季节差分 再拟合，但问题仍未解决）
还有这种残差非白噪声的情况下， 能做预测吗？
如果要在R下又该如何用Garch模型做预测呢？求代码（函数）
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求证1加1
2013-5-30 13:04:57
一个一个来吧
首先你做模型诊断，你说的残差正态指的是通过正态性检验是吧?这个是完全没有关系的。
关键是你的残差最好能通过白噪声检验（normwhn.test包中的whitenoise.test()函数应该不用我多说了吧？），不然就不符合模型的假设了，那自然用来做预测就没有说服力啦
关于代码的问题，我相信package fGarch可以帮上你
希望对lz有用，谢谢
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DongchongT
2013-5-31 13:58:03
求证1加1 发表于 2013-5-30 13:04
一个一个来吧
首先你做模型诊断，你说的残差正态指的是通过正态性检验是吧?这个是完全没有关系的。
关键是 ...
感谢大牛给力指导！
唯一未解决的是‘package fGarch‘ is not available (for R version 3.0.1) ~
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求证1加1
2013-5-31 14:20:31
DongchongT 发表于 2013-5-31 13:58
感谢大牛给力指导！
唯一未解决的是‘package fGarch‘ is not available (for R version 3.0.1) ...
版本问题 更新一下就行啦
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jgchen1966
2013-6-1 09:33:42
路过学习
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DongchongT
2013-6-2 00:24:28
jgchen1966 发表于 2013-6-1 09:33
路过学习
。。。混帖
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