FRM试题2006年第61题

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收藏 2013-05-30

FRM试题2006年第61题
债券投资组合

该组合的DV01（每一个基点的美元价值）是8584美元

每个债券组合的市场价格用持有数量乘以市场价格再除以100
然后再分别乘以修正久期得到美元久期
加总乘以0.0001得到DV01

我不明白为什么要“除以100”
求教

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2013-5-31 09:12:58

有人吗？

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2013-6-3 14:55:13

价格是面值100的价格，应该计算成面值1元的价格，再乘以持有量

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2013-6-8 09:20:52

kimon.shen 发表于 2013-6-3 14:55
价格是面值100的价格，应该计算成面值1元的价格，再乘以持有量

这样啊

谢谢解答

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