在Journal of Money 上面发表的，题目是macro factors and term structure of interest rates
作者把宏观经济因素，如产出缺口Y（t），通货膨胀率π（t），以及瞬时实际利率ρ（t）作为一种受各自波动源影响的随机过程。然后把债券价格P(t)的决定同上述关系式建立的函数联系起来（个人感觉仿照了Schwarz两因素模型解的形式）。通过极大似然估计求得模型参数
本人是刚开始阅读英文文献，水平有限，理解不足之处望各位多多指正！Thanks