ztq130 发表于 2015-2-5 23:04 
希望你能坚持,你的小天鹅不错
这种模型在震荡市2013年扑捉高点不错,不知道单边市如何。
根据边界模型,中国股市单边市的边界也遵守边界模型。2007年的大牛市最高点6124点也没有跳出边界模型的预测范围。只是6124点我们还可以从(总市值/GDP)提供一个警示。有人用波浪理论解释中国股市上升到6124点的过程。大浪或者巨浪。除了有点放马后炮的嫌疑,解释完全看图也过于牵强。个股的估值不用边界模型,而是使用林奇模型。
边界模型可以说来自沃伦巴菲特的思想,沃伦·巴菲特是“股神”;而彼得·林奇被尊为“股圣”。这两大巨星的思想照耀着我们前进的道路。如果一个好的的模型复杂到大量使用微积分和微分方程,那么凡人只好放弃。好在世界不完全都这样复杂。但是,静态的模型显然无法准确描述股市多种竞争力量交汇作用下的结果提供决策需要的数据。模型必定要能反映多种实际的竞争动态。就是说模型只能是动态的结构。并显示出某种长期动态统计特征,包蓉所有的事件:例如,加息、降准、新股发行、汇率的变动、公司的成长和衰退、股本结构的变动等等数不清的事件达到某种统计数据边界。气象行业解决数值预报问题使用3组方程:1、动力平衡方程;2、热力平衡方程;3边界条件;这三组方程联立对空间划分网格迭代求解。使用最快的大型计算机计算。其中边界条件使用每日采集的最新数据反应边界热力和动力条件的变化。这种模型应当说是对大气的平均环境做出的未来预测,与边界模型有某种相似的结构。数值预报是一个动态预测模型。但是,我认为股市的竞争架构的复杂程度要高于数值预报模型。因为股市包含人、机构、ZF、经济波动等等人的因素,ZF的对于经济的干预是强有力的,过冷和过热的经济都会被修正。这大概可以解释股市波动的边界回归。客观的说:完善《基于竞争架构的沪深股市大盘指数边界模型》是一个跨越统计科学、竞争论、博弈论、金融科学、计算机软件、决策科学等学科跨学科的问题。正是由于这个问题跨越如此多的学科,才使得我们对于这个问题充满兴趣。是要对股指也就是股市的运行趋势作出预测为决策提供依据。不能期望一个模型解决所有的问题,例如下边界的选股问题。当然我们可以在上边界做空沪深300股指期货,要是模型正确的话。