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9145 2
2013-06-05
如题,取对数后一阶差分结果:
> dlx=diff(log(x))
> adf.test(dlx)

        Augmented Dickey-Fuller Test
data:  dlx
Dickey-Fuller = -3.592, Lag order = 3, p-value = 0.04158
alternative hypothesis: stationary


p-value = 0.04158<0.05已经通过平稳性检验

二阶差分结果:
> dx=diff(log(x),diff=2)
> adf.test(dx)

        Augmented Dickey-Fuller Test
data:  dx
Dickey-Fuller = -5.3721, Lag order = 3, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary

警告信息:
In adf.test(dx) : p-value smaller than printed p-value


像这种情况是在一阶差分的基础上进行模型选择还是二阶差分呢?为什么?
二维码

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2013-6-7 22:28:19
不需要了啊,平稳后再差分还是平稳的。
二维码

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2013-6-8 10:49:41
不需要
多做差分 会过差分的 损失信息,还增大误差
二维码

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